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分析关于"王伟基金好不好"的解释

2024-03-29 17:53:59基金

在学习中,每个人都是平等的,你所学到的知识不会背叛你,你所掌握的知识也会牢牢的在你脑海里,你现在所需要的就是要如何运用知识。百吉财经介绍关于。相信看完本文,你的疑惑会相对减少。

在开始本文阅读之前,推荐大家读一下华夏基金的文章《夏普比率还有“进阶版”?看卡玛比率如何选出高性价比基金!》,具体的公式是:卡玛比率=区间年化收益率/区间最大回撤

卡玛比率被称为夏普比率的“进阶版”,有观点甚至认为,如果在选基金时只能考虑一个指标,卡玛比率可能就是那个“最佳答案”。夏普比率表示的就是,投资者每多承担一分风险,可以拿到几分收益。比如说,一只基金的夏普比率为2,则表示投资者每承担1份风险,预计将换来2份回报。而卡玛比率则是用历史最大回撤来衡量风险,用年化收益来衡量基金的收益情况。相比标准差,最大回撤能更准确地衡量基金历史风险情况,同时也能衡量出基金经理控制回撤的能力。

之前大家可能用夏普比率比较多,这个卡玛比率可能很多人不了解,我再推荐两篇提及卡玛比率的文章:

中欧周应波:如何做到低回撤与高回报?如何用一个指标,搞定固收 产品的选择

在韭圈儿的文章也提及了卡玛比率大于2是他比较看中的一个水准,与华夏基金的文章一致:「在挑选“固收 ”产品时,卡玛比率被很多业内人士认为是更有效的指标。这是因为“固收 ”产品本身讲究的就是在控制风险的前提下追求更高回报,相比“跑得快”,“固收 ”更强调“走得稳”,这也与卡玛比率的本质不谋而合。业内通常认为,卡玛比率不低于2的“固收 ”产品,往往能体现出相对平稳的风险收益比,同时也有望获取一定的超额回报。」

本文对“主动权益类基金”产品再来一次筛选吧,具体条件如下:

A.数据截止2021年10月21日;

B.基金经理上任满五年(大于1825天),全市场13647只基金筛选可得1454只基金;

C.股票占基金净值比大于70%,筛选可得628只基金;

D.要求近五年【2016年10月21日~2021年10月21日】区间年化回报大于20%,筛选留下167只基金;

E、基金规模在1.5亿-50亿之间,筛选留下122只基金;

F、机构投资者持有比例在10%-90%之间,筛选留下83只基金;

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这83只基金我先给个总榜吧:区间年华回报都能超过20%,但是区间回撤是不一样的,我认为参考意义还是比较大的。

为了便于在公众号好内搜索,我把卡玛比率大于1的基金经理都罗列一遍,其中何肖颉和周海栋请看今天次条文章:

工银瑞信基金何肖颉

华商基金周海栋

工银瑞信基金张宇帆

华泰柏瑞基金张慧

中银基金王伟

大成基金刘旭

长城基金谭小兵

长城基金何以广

大成基金魏庆国

华宝基金蔡目荣

卡玛比率在0.9至1之间的有:

富国基金袁宜

银河基金袁曦

平安基金黄维

国寿安保基金吴坚

摩根士丹利基金王大鹏

银华基金贾鹏

银河基金神玉飞

工银瑞信基金鄢耀

宝盈基金张仲维

南方基金应帅

工银瑞信基金王君正

万家基金莫海波

工银瑞信基金杜洋

上述基金经理合计23位,来自工银瑞信基金的有5位(何肖颉、张宇帆、鄢耀、王君正、杜洋),排名第一,感觉工银瑞信基金很牛呀。

来自基金公司超过2人的有三家:大成基金(刘旭、魏庆国)、长城基金(谭小兵、何以广)、银河基金(袁曦、神玉飞)。

对于卡玛比率大于1的10位基金经理,我统计一下他们的在管基金的情况,要求是这10位基金经理在管产品,股票大于70%,规模在1.3亿元~50亿元之间,多份额仅保留A类,合计有37只基金,按规模统计如下

同一位基金经理在管基金相对前期高点的回撤情况有一些还是相差比较大的,比如蔡目荣,华宝资源优选混合A相对前期高点回撤了-16.61%,而另一只基金华宝价值发现混合仅回撤了-3.80%。

梳理的过程也是学习和加深印象的过程,写作整理不易,点个赞再走?

基金有风险,投资需谨慎

-完-

本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

通过上文,我们已经深刻的认识了,并知道它的解决措施,以后遇到类似的问题,我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解,可以看看百吉财经的其他内容。

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